Название работы	Кол-во страниц	Размер
Основы теории оптимального управления 2 кредита (ect)	1	15.66kb.
Радикальная экономическая мысль 2 кредита (ect) Бакалавриат	1	26.65kb.
Рабочая учебная программа По дисциплине: Избранные главы теории вероятностей...	1	145.3kb.
Закон Бэнфорда. Применение сложных случайных величин в финансово-хозяйственной...	1	129.5kb.
10. анализ систем по схеме марковских случайных	1	69.32kb.
Программа на 2012/2013 учебный год	1	51.97kb.
1. элементы теории марковских случайных процессов. При проектировании...	1	242.92kb.
Лекция №7 Определение динамических характеристик промышленных объектов...	1	109.27kb.
Программа вступительного экзамена в магистратуру по специальности...	1	129.24kb.
Программа дисциплины «Дополнительные главы случайных процессов»	1	385.38kb.
Экономика вопросы для подготовки к экзамену Для повторения	1	234.89kb.
Стохастические методы оценки рисков в финансовой сфере 5 кредитов...	1	14.25kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология»	1	9.92kb.

Вавилов С.А., д.ф-м..н., профессор кафедры экономической кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Финансово-экономические приложения теории случайных процессов 3 кредита (ECT)

Бакалаврианты, весенний семестр 2012/2013 учебного года.

Количество аудиторных часов: 45

Форма аттестации: зачет

Язык обучения: русский

1. 
   Основная цель курса:
   

Ознакомить студентов с базовыми понятиями стохастического дифференциального исчисления, такими как стохастические дифференциальные уравнения и интеграл Ито. Студенты должны научиться применять данную теорию к различным задачам моделирования и оценки в области экономики и финансов.

2. 
   Ключевые вопросы, рассматриваемые в курсе:
   

• 
  Винеровский процесс;
  
• 
  Понятие стохастического интеграла;
  
• 
  Лемма Ито;
  
• 
  Стохастические дифференциальные уравнения;
  
• 
  Стохастические модели в экономике и финансах.
  

3. 
   Требования к студентам, слушающим курс:
   

Знания математического анализа, теории вероятностей и основ теории дифференциальных уравнений.

4. 
   Перечень базовых учебников:
   

• 
  Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Вильямс, 2007.
  
• 
  Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. М., 1998.
  
• 
  Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. М., 1998.
  

Sergey A. Vavilov, Doctor of Mathematics, Professor Department of Economical Cybernetics, The Faculty of Economics, Saint-Petersburg State University

Financial-economical application of stochastic process theory 3 credits (ECT)

Bachelors, spring semester 2012/2013

Contact hours: 45

Type of examination: pass

Language of study: Russian

1. 
   Main objective of the course:
   

To give a good knowledge of the basic parts of stochastic calculus, including stochastic differential equations and Itô calculus. Moreover, the students should be able to apply this theoretical background to advanced modeling and computational methods of economic and finance.

2. 
   Key subjects considered in the course:
   

• 
  Wiener process;
  
• 
  Stochastic integrals;
  
• 
  Itô's lemma;
  
• 
  Stochastic differential equations;
  
• 
  Stochastic models in economic and finance.
  

3. 
   Course requirements (minimal level of skills and knowledge acquired by the students prior to start of the course):
   

Knowledge of calculus, differential equations and probability theory.

4. 
   List of main references:
   

• 
  Hull J.C. Options, Futures, and Other Derivatives. Williams, 2007.
  
• 
  Shiryaev A.N. Essentials of Stochastic Finance. Volume 1. M., 1998.
  
• 
  Shiryaev A.N. Essentials of Stochastic Finance. Volume 2. M., 1998.