Название работы	Кол-во страниц	Размер
Правило (стандарт) n понимание деятельности аудируемого лица, среды...	3	875.71kb.
Вероятностная модель оценки инновационных рисков	1	48.93kb.
Пособие по пренению методов оценки пожарной опасности технологических...	16	2153.46kb.
Предварительная программа международная Конференция «Российско-испанское...	1	37.76kb.
Электронное научное издание «Труды мгта: электронный журнал»	1	58.85kb.
Классификация рисков	1	113.93kb.
Социология конфликта и компромисса	1	232.11kb.
Автоматизированная система учета и анализа рисков электронного документооборота	1	47.18kb.
Математическое моделирование рисков электроустановок	1	113.11kb.
4 модели рисков	1	73.45kb.
Методы оценки интеллектуального капитала	1	64.53kb.
Премия «Национальный бестселлер» Шорт-лист 2013 финалисты	1	47.25kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология»	1	9.92kb.

Вавилов С.А., д.ф.-м.н. профессор кафедры экономической кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Стохастические методы оценки рисков в финансовой сфере 5 кредитов (ECT)

ММЭ, зимний семестр 2012/2013 учебного года.

Количество аудиторных часов: 34

Форма аттестации: зачет

Язык обучения: русский

1. 
   Основная цель курса:
   

Цель данного курса заключается в том, что студенты должны овладеть базовыми понятиями стохастического дифференциального исчисления, такими как стохастические дифференциальные уравнения и интеграл Ито, а также научится применять основанные на них модели к управлению и оценке рисков в финансовой сфере.

2. 
   Ключевые вопросы, рассматриваемые в курсе:
   

• 
  Винеровский процесс;
  
• 
  Понятие стохастического интеграла;
  
• 
  Лемма Ито;
  
• 
  Стохастические дифференциальные уравнения;
  
• 
  Методики измерения риска;
  
• 
  VaR.
  

3. 
   Требования к студентам, слушающим курс:
   

Знания математического анализа, теории вероятностей и основ теории дифференциальных уравнений.

4. 
   Перечень базовых учебников:
   

• 
  Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М., 2003.
  
• 
  Dixit A.K., Pindyck R.S. Investment under uncertainty. Princenton University presss, 1994.
  

Sergey A. Vavilov, Doctor of Mathematics, Professor Department of Economical Cybernetics, The Faculty of Economics, Saint-Petersburg State University

Stochastic models of risk assessment in financial sphere 5 credits (ECT)

ММЭ, winter semester 2012/2013

Contact hours: 34

Type of examination: pass

Language of study: Russian

1. 
   Main objective of the course:
   

The overall purpose of this course is that the students should be well acquainted with the basic parts of stochastic calculus, including stochastic differential equations and Itô calculus, with applications to risk measurement and to the assessment of financial risks.

2. 
   Key subjects considered in the course:
   

• 
  Wiener process;
  
• 
  Stochastic integrals;
  
• 
  Itô's lemma;
  
• 
  Stochastic differential equations;
  
• 
  Traditional risk measures;
  
• 
  Value at Risk.
  

3. 
   Course requirements (minimal level of skills and knowledge acquired by the students prior to start of the course):
   

Knowledge of calculus, differential equations and probability theory.

4. 
   List of main references:
   

• 
  Lobanov A.A., Chugunov A.V. Encyclopedia of the financial risk management. M., 2003.
  
• 
  Dixit A.K., Pindyck R.S. Investment under uncertainty. Princenton University presss, 1994.