Ограниченная рациональность поведения в экономической теории: модели несовершенной памяти индивидов

Зулькарнай И.У.,

Институт социально-экономических исследований

Уфимского научного центра РАН, г.Уфа
Ограниченная рациональность поведения в экономической теории: модели несовершенной памяти индивидов
Расхождение ожидаемых и фактических результатов экономических реформ, проведенных в постсоветском пространстве и ряде стран Латинской Америки усилило критику концепции Homo Economicus, лежащую в основе неоклассической теории.

Критика со стороны социологов заключается в том, что концепция Homo economicus игнорирует тот факт, что функция полезности индивида во многом определяется влиянием социума, в частности образованием, культурной средой, религией, установками родственников и друзей. В какой-то мере пародируя термин Homo economicus, социолог Р. Дарендорф предложил альтернативное понятие – Homo sociologicus, предпочтения которого определяются полностью или частично социальной средой, а тем самым, в определенной степени детерминируют выбор индивида. В русле этого подхода U. Farooq ввел термин Homo islamicus для описания закономерностей экономического поведения людей исповедующих ислам.

Продолжая эту линию, можно ввести термин Homo rusicus, вложив в него понимание особенностей экономического поведения россиян. Действительно, существуют исторические, политологические и культурологические исследования (Ю.М. Лотман, Г.А. Гольц, Г.Б. Клейнер, Г.А. Гольц, Б.А.Успенский), связывающие особенности развития России с климатическими условиями страны и особенностями исторического развития, которые наложили отпечаток на хозяйственную практику и деловые рутины населения страны. К примеру, на основе своих исторических исследований Г.А. Гольц специфические черты российского мышления объясняет следующим образом. Неурожаи преследовали крестьян в России значительно чаще, чем в европейских странах. Кроме того, городское население страдало от пожаров – по его данным в среднем через каждые 30 лет, т.е. в пределах одного поколения пожар уничтожал все имущество жителя. В результате у русского человека не сформировалась связь между затрачиваемыми усилиями и материальными результатами, в отличие от западного человека.

Г.Б. Клейнер для описания типа поведения, характерного для российского населения, ввел термин Homo instituticus. По его мнению, то, что Россия была вплоть до середины 20 века преимущественно крестьянской страной, а также присущие ей суровые природно-климатические условия определили культурные особенности народа, отличающие его от жителей центральной и западной Европы. Так, сельская община формировала у ее членов преимущественно институциональные ценности, которые превалировали над ценностями материального плана. Специфика сельскохозяйственного производства, когда отдача наступала спустя длительное время после произведенных усилий, не способствовала формированию четкой связи между ними, а упомянутые частые неурожаи вовсе подрывали всякую возможность установления связи затраченного труда и его результатов. На основании этой и другой аргументации Клейнер приходит к выводу, что «преобладающим типом личности в России является Homo institutiсus». Вместе с тем, Клейнер относит этот тип поведения не только к российскому менталитету, считая, что каждому народу свойственно свое сочетание двух типов поведения Homo instituticus и Homo economicus.

Критика концепции Homo economicus ведется также с позиций концепций ограниченной рациональности, восходящим к работам Г.Саймона, который впервые масштабно поставил вопрос о неадекватности парадигмы рациональности индивидов фактически наблюдаемому их поведению и наблюдаемым явлениям экономического жизни.

Изучение проблем ограниченной рациональности индивида получило развитие в работах Д.Канемана и А.Тверски, Piccione M. и Rubinstain A., Camarer C., Loewenstein G., Prelec D., Caplin A., Laibson D. и др., где были рассмотрены различные аспекты природы человека, вызывающие принятие индивидом решений, не согласующихся с неоклассическим предположением о его рациональности. Некоторые направления исследований проводились на стыке экономики и психологии (Д.Канеман, А.Тверски), и даже физиологии и экономики (нейроэкономика С.Камерера).

Наиболее глубокое аналитическое описание в работах этих ученых получили следующие факторы, определяющие ограниченность рациональности индивидов: ограниченность когнитивных возможностей индивида в обработке сложной информации; неадекватность межвременного выбора, выражающаяся во «временной несогласованности» (time inconsistency), в «эффекте абсолютной величины», в “эффекте асимметрии откладывания-ускорения” (Delay-Speedup Asymmetry); асимметрия в склонности к рискам при принятии решений о потерях и приобретениях; подверженность решений форме подачи информации (Framing effects); когнитивные особенности индивида (особенности мышления, логические методы принятия решений, в частности постоянство или непостоянство системы аргументов в пределах одной и той же процедуры принятия решений). Эти аспекты ограниченной рациональности индивидов получили также экспериментальное подтверждение и достаточно развитое формализованное описание, что позволило включить их в экономико-математический инструментарий описания поведения отдельных индивидов и групп индивидов.

Нам представляется, что упомянутые особенности российской ментальности (в связи с обсуждением поведенческого типа Homo instituticus), заключающиеся в слабой связи затраченного труда и его результатов, можно описать в терминах концепций несовершенной памяти. Однако исследования фактора ограниченности человеческой памяти в принятии решений памяти получили значительно меньшее развитие.

Придавая приоритетное значение задаче разработки экономических теорий, которые адекватно описывали и объясняли бы специфику развития российской цивилизации, мы развиваем анализ ограниченной рациональности в части несовершенной человеческой памяти, которая приводит к неадекватной оценке прошедших событий, что сказывается на решениях по поводу будущего. Работы в этой области в основном группируются вокруг так называемого парадокса «беспамятного водителя» (absentminded driver), поднятой M.Piccione и A.Rubinstain в 1997 году. Эта работа вызвала поток публикаций на тему ограниченности памяти, в который сделал вклад и J.Aumann. Приверженцы данного подхода заняты моделированием достаточно искусственной ситуации абсолютного отсутствия памяти индивида, а продуктивная часть этих исследований сводится к объяснению феномена временной несогласованности решений индивидов.

Мы в своем анализе расширяем предметную область исследований в этом направлении, рассматривая, во-первых, частичное а не полное отсутствие памяти о прошедших событиях, и во-вторых, расширяя диапазон результатов воспоминания от двузначного «был факт - не был факт» до воспоминания о полезности благ, диапазон значений которых составляет в общем случае конечный отрезок действительных чисел.

Следующий простой пример иллюстрирует основную идею развиваемого подхода. Пусть индивид делает выбор между тремя альтернативами. Одна альтернатива – это купить актив Х, другая – купить актив Y, третья – купить актив Z. По каждой альтернативе имелись наблюдения цен активов {x(-t)}, {y(-t)}, {z(-t)} в прошлом и наблюдения х(0), y(0), z(0) в настоящем. Здесь и далее (-t) означает прошлое, 0 – настоящее, (+t) - будущее.

Пусть во все моменты прошлого (-t)(0,-∞) значения цен активов были неизменными: x(-t)=3, y(-t)=2, z(-t)=1, а в настоящий момент времени оказались x(0)=1, y(0)=2, z(0)=3, т.е. для актива Х оказались ниже, а для актива Z – выше. Интуитивное представление о рациональном поведении подсказывает, что рациональный индивид, используя все сведения об активах в прошлом и базируясь на факте, что они всегда были неизменными, будет полагать, что и в будущем они сохранят эти же значения. Т.е. перспективное значение цены актива Х, которое для рационального индивида обозначим х^РАЦ(+t), окажется х^РАЦ(+t)=3 для любого (+t). Аналогично для активов Y и Z: y^РАЦ(+t)=2, z^РАЦ(+t)=1. Наблюдаемые в настоящий момент отклонения цены для активов X и Z рассматриваются рациональным индивидом как случайные, не имеющие последствия в будущей цене.

Более строгое оформление этой мысли следующее. Допустим, наблюдение х(-t)=1 имело место в малой окрестности настоящего [0,-δ][0,-∞), а наблюдение х(-t)=3 – на конечном отрезке времени (δ,-t*](0,-∞). В данном примере перспективную оценку логично строить как средневзвешенную по времени наблюдения имевших место наблюдений х^РАЦ(+t)=1δ/t*+3(t*-δ)/t*. Если устремить δ к нулю, а t* к бесконечности, то в пределе получим х^РАЦ(+t)=3. Для активов Y и Z, соответствующие предельные значения: y^РАЦ(+t)=2, z^РАЦ(+t)=1.

Нерациональный индивид в противоположность рациональному опирается только на наблюдение, произведенное в настоящий момент времени, а прошлое не имеет значения. Т.е. для перспективных оценок нерационального индивида имеют место х^НР(+t)=х(0)=1, y^НР (+t)=y(0)=2, z^НР (+t)=z(0)=3.

Индивид со степенью рациональности (СР), промежуточной (РАЦ>CР>НР) между рациональностью (РАЦ) и нерациональностью (НР), придает несоразмерно высокое значение настоящему по сравнению с прошлым, и как результат, значения его перспективных оценок принимают промежуточные значения между оценками рационального и нерационального индивидов:

3>х^СР(+t)>1, y^СР(+t)=2, 3>z^СР(+t)>1.

Введенные описанным образом понятия нерациональности и степени рациональности находятся в русле общего подхода к разработке концепций ограниченной рациональности, согласно которому отклонения от концепции рационального выбора выражаются в нарушении той или иной его аксиомы. В данном случае нарушается аксиома транзитивности выбора, являющаяся одной из основополагающей в теории рационального выбора. Действительно, нерациональный индивид, построив свой прогноз на основе наблюдения в данный момент времени, в будущем (+t) обнаружит значения цен активов х(+t)=3±δ_х, y(+t)=2±δ_y, z(+t)=1±δ_z, близкие к перспективным оценкам рационального индивида: х(+t)≈х^РАЦ(+t); y(+t)≈y^РАЦ(+t); z(+t)≈z^РАЦ(+t). Здесь δ_х>0, δ_y>0, δ_z>0, – малые величины, отражающие расхождение фактической цены актива от прогноза рационального индивида. Тем самым нерациональный индивид, в отличие от рационального, наблюдая в момент (+t) фактические значения цен активов, поменяет ранее сделанное перспективное предпочтение альтернатив Z>Y>X на обратное ZYX, что приводит к нарушению транзитивности отношения предпочтения. Нетрудно сконструировать последовательность альтернатив, которые разорят такого торговца, что является следствием нерациональности. Такой анализ удобно проводить, используя табличную модель (табл. 1).

Таблица 1. Табличная модель рациональности/нерациональности при прогнозировании в отсутствие внешних прогнозов (обещаний, планов)
Наблюдения в прошлом (-t)	Наблюдения в настоящий момент (t=0)	Прогноз на будущий момент (+t)(0,∞) рационального индивида (РАЦ)	Прогноз на момент (+t)(0,∞) нерацинального индивида (НР)	Прогноз индивида с промежуточной степенью рациональности РАЦ>CР>НР	Фактическое значение в будущий момент времени (+t)(0,∞)
1	2	3	4	5	6
x(-t)=3, -t(0,-∞)	х(0)=1	х^РАЦ(+t)=3	х^НР(+t)=1	3>х^СР(+t)>1	х(+t)=3±δ_х
y(-t)=2, -t(0,-∞)	y(0)=2	y^РАЦ(+t)=2	y^НР(+t)=2	y^СР(+t)=2	y(+t)=2±δ_y
z(-t)=1, -t(0,-∞)	z(0)=3	z^РАЦ(+t)=1	z^НР(+t)=3	3>z^СР(+t)>1	z(+t)=1±δ_z

Рассмотрим другую модельную ситуацию. Краткосрочная память относится к периоду, в течение которого действует эффект насыщения. Все события происходят в течение одного дня, связаны с потреблением продуктов, эффект насыщения проявляется в утолении чувств жажды и голода. Например, индивид в жаркий день последовательно покупает и выпивает три бутылки воды. Выпив первую, он оценивает ее полезность в 10 ютилей, выпив вторую, оценивает ее в 7 ютилей (т.к. частично утолил жажду первой бутылкой), выпив третью, оценивает ее полезность в 4 ютиля (т.к. почти полностью утолил жажду первыми двумя бутылками). После этого, индивид не ощущает чувства жажды и больше в этот день не покупает воды.

Индивид, хорошо помнящий свои предыдущие ощущения (рациональный), даст оценку полезности первой бутылки в 10 ютилей, хотя уже выпил вторую, и она доставила ему удовольствия в 7 ютилей. Индивид, дающий оценку предыдущим единицам через призму текущих впечатлений (нерациональный), даст оценку полезности первой бутылки в 7 ютилей, т.к. последняя оценена в 7 ютилей. Индивид со степенью рациональности, промежуточной между рациональностью и нерациональностью, помнит, что первая бутылка доставила ему большее удовольствие, чем вторая, но впечатление от второй влияет на оценку первой, и он оценивает первую бутылку в 8 ютилей – больше, чем вторую, но все-таки на меньшем уровне, чем оценивал первую бутылку непосредственно после распития.

В качестве объективной полезности каждой единицы продукта принимается та, которую индивид дает непосредственно после ее потребления. «Объективные» оценки в данной модели – это конечно субъективные оценки полезности каждой единицы продукта, данные индивидом, но сделанные непосредственно после потребления.

Таблично-графическая модель описанной ситуации представлена в табл. 2 и на рис. 1. Из нее следует, что рациональный индивид (совершенная краткосрочная память) даст всей партии (из трех бутылок) выпитой воды ретроспективную оценку в 21 ютиль, нерациональный индивид (отсутствие памяти) – 12 ютилей, ограниченно рациональный – 18 ютилей. Чем более степень рациональности отклоняется от рациональности в сторону нерациональности, тем шире спектр альтернатив, при которых нарушается аксиома транзитивности, что облегчает построение схем, которые разорили бы ограниченно рационального индивида.

Таблица 2 Табличная модель ретроспективной ограниченной рациональности в части несовершенной краткосрочной памяти: полезность единиц продукта
		Текущая оценка =	Ретроспективная оценка
	Единица продукта	=Объективная оценка	Совершенная память	Несовершенная память	Отсутствие памяти
Вода	1-я	10	10	8	4
	2-я	7	7	6	4
	3-я	4	4	4	4
	Вся партия	21	21	18	12

Такого рода анализ можно проводить, используя графическую модель на рис. 1 для общего случая, не привязанного к конкретным численным примерам. Площадь заштрихованных областей показывает соотношение между совокупной полезностью Q* единиц блага, в воспоминании рационального, ограниченно рационального и нерационального индивидов (соответственно TU^РАЦ_RETRO(Q_*), TU^СР_RETRO(Q_*), TU^НР_RETRO(Q_*)), что позволяет изучать взаимодействие индивидов с разной степенью рациональности, оставаясь в рамках мягкого моделирования изучаемого явления.

Для отражения воспоминаний о прошлом представляется удобным использовать обозначения U^РАЦ_RETRO(Q,Q_*), U^СР_RETRO(Q,Q_*), U^НР_RETRO(Q,Q_*), которые надо читать следующим образом: для каждого Q≤Q_* U^РАЦ_RETRO(Q,Q_*) – ретроспективное воспоминание рационального индивида о полезности Q-й единицы блага, потребленной в прошлом, при том, что воспоминание о Q-й единице имеет место в момент потребления последней по времени, Q_*-й единицы. Используемые в графической модели краткосрочной памяти обозначения более информативны и компактны, чем обозначения в таблице 1.

Такой графический инструментарий моделирования несовершенной памяти индивидов позволяет вплотную приблизиться к решению методологической проблемы включения этого типа ограниченно рационального поведения в модели социально-экономических систем.