Доклады и участники семинара «Статистический анализ финансовых рынков» - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Программа дисциплины Модели финансовых рынков для направления 080100. 1 187.97kb.
Программа дисциплины Введение в теорию денег, банковского дела и... 1 142.47kb.
Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального... 1 58.91kb.
Бакалаврская работа «Статистический анализ факторов, влияющих на... 10 1108.21kb.
Программа дисциплины «Дифференциальные и интегральные операторы в... 1 168.87kb.
Программа дисциплины «Правовое регулирование рынков финансовых услуг» 1 199.15kb.
К 150-летию образования Центрального Статистического Комитета 1 43.13kb.
Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика 2 941.68kb.
Высшая школа экономики 1 17.81kb.
Учебной дисциплины «Финансовая математика» программы профессиональной... 1 37.86kb.
Морфологический и типологический анализ структуры транспортного узла... 1 87.99kb.
Перечень учебно-методических изданий 1 121.13kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Доклады и участники семинара «Статистический анализ финансовых рынков» - страница №1/1

Доклады и участники семинара
«Статистический анализ финансовых рынков»
(руководитель А.В. Браилов)



2007

  1. 2007-02-21, А.В. Браилов, «Квантильный метод оценки параметров распределения».

  2. 2007-02-28, А.А Лукашов, «Общая характеристика моделей финансовых временных рядов. Теоретические аспекты ARCH модели и способы оценки её параметров».

  3. 2007-03-14, Ю.М. Елдина, «Анализ торговых стратегий и возможности применения индикаторов фондового рынка».

  4. 2007-03-28, Е.В. Пахомов, Д.А. Прогрессов, «Исследование торговых стратегий на валютном рынке».

  5. 2007-04-11, Е.В. Юмина, «Понятие волатильности в моделях с дискретным и непрерывным временем».

  6. 2007-04-25, А.В. Агафонова, «ARMA-GARCH модель и классическая портфельная теория».

  7. 2007-05-23, заключительный доклад А.В. Браилова.


Участники семинара: Агафонова Анастасия, Акутова Ирина, Ёлдина Юлия, Лукашов Алексей, Прогрессов Дмитрий, Шандра Марина, Шахова Дарья, Юмина Екатерина.

2008

  1. 2008-02-22, А.В. Браилов, «Обзор методик расчета фондовых индексов и задачи семинара на 2008 год».

  2. 2008-03-21, А.В. Агафонова, «Динамическая оценка волатильности».

  3. 2008-04-04, А.А. Вяхорев, «Результаты оценки спецификации модели garch(1,1) с распределением остатков по закону Стьюдента».

  4. 2008-04-18, А.А Лукашов, «Применение фундаментальных показателей в факторных моделях ценообразования акций».

  5. 2008-05-04, Е.В. Пахомов, «Эконометрический подход в оценке параметров скользящего среднего. Эффективность торговых стратегий, построенных на таких скользящих средних».


Участники семинара: Агафонова Анастасия, Вяхорев Алексей, Горшенкова Анастасия, Ёлдина Юлия, Лукашов Алексей, Пахомов Егор, Радченко Ульяна, Ронжина Полина, Суздалева Дарья, Сысенко Сергей, Юмина Екатерина, Яурова Ольга.

2009

  1. 2009-02-26, А.В. Браилов, «Случайные меры».

  2. 2009-03-12, А.А. Вяхорев, «RiskMetrics и модели волатильности».

  3. 2009-03-26, О.В. Титова, «Анализ нормальности распределения логарифмической
    доходности на основе модифицированного критерия Колмогорова–Смирнова».

  4. 2009-04-09, А.А. Вяхорев, «RiskMetrics и модели волатильности. LM-ARCH».

  5. 2009-04-23, Г.К. Франгуриди, «Спецификация и элементы процедуры оценивания модели ARFIMA».

  6. 2009-05-07, Е.В. Юмина, «Волатильность доходности фондовых активов: стилизованные факты и факторы».

  7. 2009-05-21, Г.К. Франгуриди, «Модели ARFIMA: частные случаи, генерация данных».

Участники семинара: Вяхорев Алексей, Макаров Артур, Моисеев Алексей, Савельева Анастасия, Сибирёв Андрей, Титова Ольга, Франгуриди Григорий, Юмина Екатерина.

2010

  1. 2009-10-26, А.А. Вяхорев, «Введение в коинтеграцию» (по материалам летней практики).

  2. 2010-02-25, А.В. Браилов, «Условное математическое ожидание и мартингалы».

  3. 2010-03-11, К.К. Борусяк, «Исследование нелинейной динамики российского фондового рынка: эконометрический и хаотический подходы».

  4. 2010-03-25, К.К. Борусяк, "Нелинейные модели динамики фондовых рынков в задаче оценки рисков".

  5. 2010-04-22, А.А. Вяхорев, "Коинтеграция временных рядов: модельное представление и тестирование".

Участники семинара: Вяхорев Алексей, Казарян Анна, Колотий Даниил, Макаров Артур, Моисеев Алексей, Птицын Николай, Савельева Анастасия, Суханова Светлана, Титова Ольга, Франгуриди Григорий, Шебалков Михаил, Юмина Екатерина.

2011

  1. 2011-09-27, А.А. Мардашкина, «Рейтинги критериев нормальности для различных альтернатив при малых объемах выборки».

  2. 2011-11-01, Р.М. Каримулаева, «Применение скрытых марковских моделей к анализу финансовых временных рядов».

Участники семинара: Валерий Владимирович Коннов, Вяхорев Алексей, Каримулаева Райганат, Кудрявцева Инна, Макаров Артур, Мардашкина Александра, Родионова Василиса, Тарасюк Ирина (МГУ), Тетерин Григорий.

2012

  1. 2012-10-02, В.Е. Горохов-Апельсинов, «Проверка нормальности распределения по критерию Гири».

  2. 2012-10-16, М.П. Шебалков, «Основы программирования на языке R».

Участники семинара: Гольцева Анастасия, Горохов-Апельсинов Василий, Каримулаева Райганат, Мардашкина Александра, Промыслова Людмила, Родионова Василиса, Шебалков Михаил.