Бакалаврская работа «Статистический анализ факторов, влияющих на убыточность договоров страхования выезжающих за рубеж» - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Бакалаврская работа «Статистический анализ факторов, влияющих на убыточность договоров - страница №1/10

Национальный исследовательский университет

Высшая школа экономики

Отделение статистики, анализа данных и демографии факультета экономики
Профиль специальных дисциплин «Статистика и анализ данных»
Кафедра статистических методов
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА


«Статистический анализ факторов, влияющих на убыточность договоров страхования выезжающих за рубеж»


Выполнила

Студентка группы № 41С

Карпычева И.А.

Научный руководитель

доцент, к. т. н., Миронкина Ю.Н.

Москва 2013

Оглавление


Введение 2

Глава I. Методологические основы и анализ рынка страхования выезжающих за рубеж 4

1.1. Основные понятия и особенности сферы страхования выезжающих за рубеж 4

1.2. Экономико – статистический анализ рынка страхования выезжающих за рубеж в Российской Федерации 7

1.3. Динамика и структура зарубежных поездок российских туристов 10

Глава II. Распределение суммы убытков по договорам страхования и характеристика оказывающих влияние факторов 13

2.1. Исследование исходной совокупности данных, распределение ущерба по договорам страхования выезжающих за рубеж 13

2.2. Анализ факторов, влияющих на убыточность договоров страхования выезжающих за рубеж 16

Глава III. Построение моделей для предсказания величины ущерба по договору страхования выезжающих за рубеж 28

3.1. Моделирование суммы убытков по договорам страхования с использованием фиктивных переменных 28

3.2. Исследование вида взаимосвязей факторов и убыточности с помощью построения моделей бинарного выбора 30

3.3 Обобщенные линейные модели, как метод моделирования показателя убыточности в страховании 32

3.4.Применение полученной модели при расчете премий для страхования выезжающих за рубеж 35

Заключение 39

Список литературы 41

Приложение 1. Результаты анализа факторов, влияющих на убыточность 43

Приложение 2. Результаты построения моделей с фиктивными переменными 44

Приложение 3. Результаты построения моделей бинарного выбора 46

Приложение 4. Кластерный анализ убыточности договоров по территории страхования 50

Приложение 5. Результаты построения обобщенных линейных моделей 51

56

Приложение 6. Повышающие коэффициенты для различных категорий страхователей и видов поездок 56




Введение


Одним из условий эффективного функционирования страхового бизнеса является своевременный и регулярный комплексный анализ принимаемых на страхование рисков в разрезе отдельных видов страхования и сегментов страхового портфеля. Всестороннее исследование страховой статистики, а также грамотное применение различных статистических методов позволяют страховщику контролировать и планировать структуру портфеля, создавать условия для принятия на страхование объектов с приемлемым уровнем риска, удерживать на запланированном уровне показатели убыточности.

Статистика и практика последних лет показывают, что с каждым годом все больше людей выезжает за рубеж, и этот рост постепенно приобретает ускоряющийся характер: растут доходы граждан, а отдых за рубежом остается в числе устойчивых потребительских приоритетов. При этом все больше стран при оформлении визы требуют страховой полис в качестве обязательного условия. Таким образом, рынок страхования выезжающих за рубеж, неразрывно связанный с туристической деятельностью, он так же активно развивается: объемы портфелей страхования туристов растут, появляются новые удобные программы страхования, покрывающие большое количество новых рисков. Наблюдаемые рыночные тенденции таковы, что в ближайшие несколько лет уровень убыточности по данному виду может превысить допустимые рамки. Это может быть вызвано незначительными изменениями структуры портфеля, цен на оказание медицинской помощи, а так же недостаточной проработкой андеррайтинговой политики.

Все это свидетельствует о несомненной актуальности и практической значимости выбранной темы, в частности изучения факторов, оказывающих влияние на данные показатели. В настоящий момент есть несколько авторов, работы которых посвящены различным аспектам российского рынка страхования выезжающих за рубеж. Это, в частности, А.А. Гвозденко, Е.Борисова, Я.Хвилер, С.Свистунов и др. Но необходимо заметить, что их работы, касающиеся специфики рынка страхования туристов в России, в большинстве своем носят обзорный или научно-популярный характер. Вопросы же теоретического статистического и актуарного исследования страхового портфеля и способов его моделирования рассматриваются в работах таких авторов, как Н. Бауэрс, Х. Гербер, Д. Джонс, Т. Мак, Ж. Лемер, В.Н. Салин, Л.В. Абламская, О.Н. Ковалев, Г.И. Фалин, Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. Но предложенные модели рассматривают только общие принципы, не учитывая специфики вида страхования и российского рынка.

Таким образом, целью данной работы является исследование факторов, влияющих на убыточность договоров страхования выезжающих за рубеж.

Для достижения основной цели были поставлены следующие задачи:


  • изучить специфику российского рынка страхования путешественников,

  • проанализировать существенность влияния различных внешних и внутренних факторов на убытки по договорам страхования,

  • построить различные регрессионные модели, описывающие виды зависимостей убыточности от факторов и сделать выводы.

В первой главе дан обзор рынка страхования выезжающих за рубеж, представлены методологические основы данного вида страхования и проанализированы особенности и тенденции поездок граждан Российской Федерации за пределы государства.

Во второй главе определена и охарактеризована результирующая переменная – сумма убытков по договору страхования выезжающих за рубеж, а так же исследованы факторы, которые возможно оказывают на нее влияние. Далее из всех совокупности выбраны факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на зависимую переменную для их последующего анализа и включения в модели.



Третья глава посвящена построению различного рода статистических моделей: с дамми-переменными, бинарного выбора и обобщенных линейных моделей. Исследуются не только различия в функциональных формах моделей, а так же их качество, в зависимости от числа включенных факторов. Согласно различным критериям, выбирается наиболее точная и адекватная модель, а так же показывается ее возможное применение для актуариев страховой компании при расчете тарифов.

Информационной базой исследования послужил портфель договоров страхования одной их крупнейших страховых компаний России за 2011-2012 гг., состоящий из 244506 договоров страхования выезжающих за рубеж. Помимо изучения массивного портфеля были проанализированы 44 как русских, так и зарубежных литературных источника и интернет ресурса.

Глава I. Методологические основы и анализ рынка страхования выезжающих за рубеж

1.1. Основные понятия и особенности сферы страхования выезжающих за рубеж


Необходимо начать с того, что страхование выезжающих за рубеж является относительно новым видом страхования в Российской Федерации. Оно получило свое распространение только в начале 90-х годов, когда туристическая деятельность начала активно развиваться, люди стали гораздо чаще выезжать за рубеж и, наконец, осознали необходимость обеспечивать защиту своего здоровья и благополучия во время путешествий. Так же развитию рынка страхования туристов способствовал тот факт, что наличие страхового полиса является обязательным условием при въезде в ряд стран, например, таких как страны Шенгенской зоны. Тем не менее, не являясь обязательным для въезда в другие страны, страхование при выезде за границу практически необходимо, что закреплено юридически. Согласно Федеральному Закону «Об основах туристской деятельности в РФ» основной формой обеспечения безопасности туристов (путешественников) при временном пребывании за рубежом является страхование. При этом страховым полисом должны предусматриваться оплата медицинской помощи туристам и возмещение иных имущественных расходов при наступлении страхового случая непосредственно в стране временного пребывания. Помимо этого, требуется, чтобы страховой полис был оформлен на русском языке и государственном языке страны временного пребывания. Согласно закону, несоблюдение этих условий лишает туриста права получения выплаты при наступлении страхового случая.

Таким образом, определение страхования выезжающих за рубеж (страхования туристов) звучит следующим образом: страхование выезжающих за рубежэто особый вид страхования, включающий в себя добровольное медицинское страхование на случаи внезапного заболевания, смерти (гибели) или телесных повреждений в результате несчастного случая во время тура; имущественное страхование личного имущества и багажа, перевозимого (переносимого) с собой; страхование гражданской ответственности туристов за возможный вред (ущерб), причиненный третьим лицам или окружающей природной среде [7].

Основными особенностями и характерными чертами страхования выезжающих за рубеж являются:


  • Кратковременность (в большинстве случаев страховой полис заключается на срок не более 6 месяцев)

  • Большая степень неопределенности времени наступления страхового случая

  • Рисковость (высокая степень неопределенности величины возможного убытка)

В таких условиях страховщикам приходится регулярно исследовать текущую ситуацию и анализировать имеющуюся статистическую информацию за прошедшие периоды с целью спрогнозировать возможное количество страховых случаев, а также размер возможных убытков, чтобы сформировать достаточные для покрытия страховые резервы.

Кроме того, статистический анализ информации в различных разрезах позволяет страховым компаниям принимать на страхование новые виды рисков, выделяя их в отдельные категории из уже имеющихся, либо выявляя растущие потребности страхователей. Как уже было сказано выше, страхование выезжающих за рубеж является относительно новой отраслью, однако, российские компании ежегодно совершенствуют свои программы страхования, перенимая опыт зарубежных коллег и адаптируя их под отечественных потребителей. Таким образом, на данный момент страхователи могут защитить себя практически от всех непредвиденных ситуаций. Рис. 1 иллюстрирует различные виды рисков, которые покрывает страхование туристов в Российской Федерации.



Рис. . Виды рисков страхования выезжающих за рубеж
Основными рисками, от которых туристы хотят себя оградить во время зарубежной поездки, являются медицинские расходы и несчастные случаи. По данным исследования РА Эксперт «Рынок розничного страхования в 2011-2012 годах: цена доверия», 96% участвующих в опросе приобретали страховой полис с покрытием медицинских расходов, а 83% опрощенных страховали себя от несчастных случаев. [44] Страхование медицинских расходов подразумевает компенсацию непредвиденных затрат граждан, связанных с транспортировкой в лечебное учреждение, амбулаторным лечением или госпитализацией (включая хирургическое лечение), а так же расходов на экстренную стоматологическую помощь. Что касается страхования от несчастных случаев в рамках страхования выезжающих за рубеж, то оно подразумевает собой выплаты при травмах или иных повреждениях, возникших в результате несчастного случая, в том числе, если они привели к инвалидности 1-й, 2-й или 3-й группы, а также возмещение полной страховой суммы в случае смерти застрахованного в результате несчастного случая.

Страхование гражданской ответственности заключается в выплате денежных средств в случае причинения застрахованным вреда здоровью или имущественного ущерба третьим лицам, не только физическим, но и юридическим.  Так же к этой группе относится компенсация расходов, связанных с нарушением туристом норм гражданского права и обычаев страны временного пребывания. Наиболее распространенным является страхование автогражданской ответственности. Для ряда стран это является непременным условием въезда на их территории на автомашинах. В этих странах страхование ответственности владельцев автотранспортных средств за ущерб, нанесенный ими третьим лицам, является обязательным. Данный вид страхования распространен не так как первые два, но с каждым годом его популярность увеличивается, в частности, в связи в растущим спросом на страхование гражданской ответственности при поездках на горнолыжные курорты, где велика вероятность причинить вред здоровью или имуществу третьих лиц в процессе активного отдыха.

Страхование утраты багажа в России появилось позже, чем виды страхования упомянутые выше. Под багажом в данном случае следует понимать личные и ценные вещи страхователя (в том числе документы), которые он перевозит с собой в течение поездки за рубеж, как сданные в багаж транспортной организации, так и перевозимые в ручной клади. Выплаты денежных средств осуществляются в случае, если повреждения или утрата возникли не по вине застрахованного: в случае стихийных бедствий, пожара, кражи, ДТП или несчастного случая со страхователем, а также в случае намеренного причинения вреда третьими лицами.

Страхование отмены поездки, или, как его еще называют, страхование от невыезда, защищает страхователя в случае отказа от поездки по независящим от страхователя причинам, таким как: болезнь, несчастный случай с получением травмы, отказ в выдаче визы, повреждение или утрата документов, получение повесток в суд или военкомат. Данный вид страхования появился в России всего несколько лет назад и пока страхованием по данному риску занимаются всего порядка 10 страховых компаний, тем не менее многие турагентства подтверждают растущий интерес к данной услуге.

Необходимо так же отметить, что различаются не только виды страхования, но и схемы, по которым оно осуществляется. В настоящее время в Российской Федерации существуют две схемы страхования туристов: компенсационная и сервисная.
Рис. 2. Схемы страхования выезжающих за рубеж

При компенсационной схеме страхования при наступлении страхового случая турист оплачивает все расходы, связанные с оказанием ему различного рода помощи (медицинской, юридической, административной или других услуг) за счет своих денежных средств. Когда путешественник возвращается на родину, он предъявляет все необходимые документы для подтверждения страхового случая в страховую компанию (страховой акт, чеки, счета и т.д.), где был приобретен страховой полис. В случае, если документы подлинные, и страховой случай соответствует правилам страхования, прописанным в договоре, страхования компания принимает решение о страховой выплате. При отказе страховой компании в страховой выплате, окончательное решение о возмещении может быть урегулировано в судебном порядке.

Данная схема страхования в последнее время применяется довольно редко. Зачастую это связано с ее значительными недостатками. Во-первых, она не является удобной для страхователя, потому что ему всегда необходимо иметь в наличии некую сумму на случай, если что-то случится. Во-вторых, нет гарантии, что страхователь получит в полном объеме компенсацию по приезду в страну проживания, так как страховые компании могут найти причины не выплачивать страховую сумму.

Вторая схема страхования – сервисная – представляется в более выигрышном свете. В данном случае услуги страхователю оказываются как минимум двумя страховыми организациями: отечественной страховой компанией и ее зарубежной компанией-партнером. Компания-партнер – это сервисная компания за рубежом, оказывающая полный спектр услуг от принятия страхового случая, его сопровождения, до урегулирования всех возникающих проблем и вопросов. Страхователю лишь требуется позвонить на пульт дежурного оператора и компания assistance возьмет на себя все дальнейшие действия и расходы.

Сотрудничество с зарубежными компаниями assistance выгодно не только для страхователя, но и для самой страховой компании. С увеличением численности российских туристов за границей неуклонно растет и количество несчастных случаев. В связи с этим страховые компании не успевают оперативно реагировать на все случаи и не справляются с нахлынувшим потоком обращений. К тому же развить свою международную сеть офисов для своевременной обработки обращений и урегулирования несчастных случаев представляется дорогостоящим и сложным предприятием. Поэтому вполне закономерно и оправдано сотрудничество с компаниями специализирующимися на содействии туристам в страховых вопросах.

Сотрудничество с теми или иными сервисными компаниями страховщики представляют в качестве своего конкурентного преимущества, что довольно справедливо, ведь надежность и качество оказания услуг страхователям, почти целиком и полностью зависит от партнеров. Технология помощи застрахованному строится следующим образом: проиллюстрируем подробную схему взаимодействия страхователя, страховщика и сервисной компании на рис.3.

Турист обращается в страховую компанию, приобретает страховой полис, уплачивает страховую премию в соответствии с условиями страхований (на полисе напечатан перечень необходимых действия в случае возникновения страхового случая и указан телефон диспетчерской службы сервисной компании) на рис.3 – (1). Страховая компания предоставляет сервисной компании бордеро застрахованных, перечисляет комиссию (отчисления с каждого заключенного полиса) (2).

Рис. 3. Схема взаимодействия при наступлении страхового случая


При возникновении страхового случая, застрахованный обращается к дежурному оператору сервисной компании. Диспетчерская служба работает круглосуточно. Персонал - опытные врачи, говорящие на нескольких языках (например, сотрудники AXA Assistance в общей сложности говорят на 14 языках), занимаются дальнейшей организацией оказания медицинской помощи (на рис.3 – (3)) – выбирают ближайшее подходящее медицинское учреждение или врача и объясняют, в чем должна состоять помощь пострадавшему (4). Сервисные компании связаны между собой договорами о сотрудничестве, имеют прямые договора с медицинскими учреждениями практически во всех уголках мира. При необходимости, силами самой ассистанской компании будет организована транспортировка пострадавшего, оказание срочной медицинской помощи, эвакуация (5).

Медицинское учреждение предоставляет необходимую помощь пострадавшему (6). Ассистанская компания оплачивает услуги врача, оказавшего помощь и обеспечившего лекарствами. А при госпитализации - пребывание и питание в больнице, диагностику, лабораторные исследования, операции, услуги реанимационной службы - в соответствии с предоставленной документацией (7). В дальнейшем страховая компания осуществляет оплату всех этих расходов (в соответствии с выставленным бордеро страховых случаев и предоставленной документацией) (8), а также выплачивает комиссионные за урегулированные страховые случаи (9). При наличии уважительной причины застрахованный может сначала обратиться за помощью, а затем связаться с сервисной компанией [17].

Таким образом, сервисная компания представляет собой сложный комплексный механизм, в котором, кроме круглосуточной операторской службы, задействованы и другие не менее важные службы, обеспечивающие оказание помощи путешественникам в разных частях планеты. В качестве основных составляющих он включает коммерческий, финансовый и административный отделы, отделы логистики, технологический и информационный, кадровую службу (в том числе подготовка кадров), службу врачей-экспертов и другие.

Среди крупных сервисных компаний, работающих с российскими страховщиками можно выделить: ELVIA-assistance (Щвейцария), Europe Assistance (Франция), CORIS International (Франция), GESA Assistance (Франция), Inter-partner Assiatance (Германия), Mapfre Assistance S.A. (Испания), Kaliptus Medical Assistance Company (Турция). Отечественный рынок ассистанса представлен группой компаний: Русский Ассистанс, Тим Ассистанс, Служба «Интерсервис», Класс-Ассистанс и другие.

Так же необходимо упомянуть о том, что одним из важнейших условий развития страхового бизнеса является эффективная организация каналов продаж. По данным исследования PA Эксперт в качестве основных мест покупки страховки респонденты указывали два – офис страховой компании (42%) и визовый центр, турагентство (39%). Это наиболее технологически простое и коммерчески очевидное решение, но в то же время имеющее ряд существенных недостатков. Усилия страховщиков сосредоточены на конкуренции вокруг каналов продаж, обеспечении наилучших условий сотрудничества турфирмам, в то время как интересы клиента отходят на второй план.

следующая страница >>